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高频交易的策略选择期货主力合约
作者:管理员    发布于:2018-05-10 17:37:48    文字:【】【】【

  有两种策略,做市(marketmaking)和套利(arbitrage),从性价比来说,做市是更好的选择。

  做市是指,在市场上充当流动性提供者,通俗的说就是有任何人想买一个东西(比如股票,期货等),你要保证能卖给他,有任何人想卖一个东西,你要保证从他那买,保证的意思就是如果市场上没有别人出头,做市商就必须出来,隐含的意思就是,做市商是所有人的对手盘。

  这里需要仔细想一下,一般情况下,如果你想买一支股票,往往是因为你看好它会升值,而你的对手盘跟你交易,是因为他认为会贬值,你们有一个价值判断上的分歧,那么做市商二元期权学习网为什么能豪气干云的出头做所有人的对手盘,是因为他喜欢跟别人唱反调吗。

  当然不是,做市商的策略本质上,是认为市场价格在短期内具有波动性,涨上去的价格会落下来,反之亦然,所以他可以选择承担一定的风险,暂时从你手里把东西买过来,过一段时间价格变得有利时再卖掉,注意这里的风险是真实存在的,没有什么保证价格一定会向着做市商有利的方向变化,时间跨度越大,这种风险也越大,做市商承担了这种风险,并且买过来的东西需要持有一定时间作为库存,来赚取因为波动性而产生的一点点价差(通常是一分两分),也有更稳妥一些的做法,二元期权学习网是通过其他高相关性的产品做对冲,比如买进一只股票的同时卖出它的期货,这个模型更复杂一些,对算法和性能的要求也更高,这种生意的本质决定了必须要能大量买卖,才能积少成多形成效益。

  有风险就意味着有可能赔钱,所以这就产生了两种不同的做市商,第一种是胆大的土豪,说老子有钱,买人,买设备,全都上最好的,我不信赚不到钱,这种人我们叫它noncontractualmarketmaker,他来做市全凭自己兴趣。

  所谓主力合约指的是持仓量最大的合约,因为它是市场上最活跃的合约,也是最容易成交的合约,所以投机者基本上都在参与这个合约,单从定二元期权学习网义上我们就能知道主力合约该怎么选择。

  商品期货合约的主力合约一般出现在未来第三个月甚至更远的合约,而股指期货合约的主力合约往往表现为最近月份的合约,这与国际股指期货的情况类似。

  那么,不活跃合约是这么形成的呢,原因很简单,当市场资金仅集中关注一个合约的情况下,其他合约的流动性就相对不足,这给参与其中的投资者会造成一定的流动性风险,当投资者交易这些不活跃合约时,要么需要付出较长的时间成本等待成交,要么需要付出较高的成本(较高的买入价或较低的卖出价)来实现尽快成交,因此,在这些合约上出现价格大幅波动的可能性就偏高。

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