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期权价格没那么简单方向性策略
作者:管理员    发布于:2018-11-09 17:15:23    文字:【】【】【

  影响期权价格的四个因素——标的价格,行权价,到期期限,市场无风险利率——都可以直接观察到,而波动率只能靠估计,不同的投资者对波动率有不同的预测,基于此计算出的期权价格可能存在较大差异,所做的操作判断也会大不相同。

  此外,我们分析上面五个因素对期权价格的影响,都是假定只有一个因素发生变化而其他四个因素保持不变,实际情况中几个因素可能同时作用,彼此之间又二元期权技术相互影响,因此,投资者要积极学习期权知识,并认真参与全真模拟交易,以更好地理解期权价格及各因素对期权价格的影响。

  承担有限的损失,最多损失全部权利金支出,如果标的证券价格上涨,高于行权价格,认沽期权买方可以选择不行权,那么最大损失就是其支付的全部权利金。

  例如,投资者(投资者不持有该股票)买入某股票认沽期权,期权到期时,若股票价格下跌,则投资者可以二元期权怎样,先按市场上较低的价格买入股票,然后行权,以较高的行权价格向期权卖方卖出股票,如果扣减掉所支付的权利金后还有盈余,这部分盈余就是投资者买入认沽期权的收益,在期权到期前,如果股票价格下跌导致认沽期权权利金上涨,那么投资者也可以选择直接将期权高价卖出,获得权利金价差的收益。

  相反,如果到期日股票价格上涨,投资者可以放弃行权,这意味着投资者将会损失全部权利金二元期权做单投入,期权到期前,若期权合约价格下跌,投资者卖出期权平仓,则将损失权利金的价差。

  运用现货期权平价思想,备兑看涨期权组合其实就是复制了看跌期权空头,卖出虚值看跌期权作为另一种收入策略同样需要积极管理头寸,但如果在卖出看涨期权的基础上购买较低行权价格的看涨期权称为垂直价差套利,由于两个部位对冲去除了下行风险无限的后顾之忧,该策略建立在投资者对于市场未来二元期权的定义趋势的预测之上。

  看涨期权牛市价差策略指买入一份看涨期权,同时卖出一份较高行权价格相同到期月份的看涨期权,投资者一般认为市场会一定程度上升或者上升的概率大于下降的概率,即温和牛市的观点,该策略相当于买入股票,不同之处是上方获利和下方损失都被锁定,到期最大收益位于行权价格,最大损失就是权利金的支出,选择卖出的行权价格越高,策略则越激进,二元期权交易通过不同行权价格看涨期权建立的牛市价差组合整体为买入期权,是一种净支出的策略,所以为避免临近到期日时间价值快速损耗,它适用较长的时间窗口,如果要对短期偏多行情套利,可以通过不同行权价格看跌期权建立牛市价差组合,它作为一种净收入策略,整体上为卖出期权。

  看跌期权熊市价差策略指买入一份看跌期权,同时卖出一份较低行权价格相同到期月份的看跌期权,该策略基于对下跌行情的判断。

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